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上证50etf期权凹隐含摆荡比值.doc 13页

时间:2019-09-03 17:45 来源: 作者: locoy 点击:

  [table_page]金融工程日报

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  [table_subject]2017年04月12日证券切磋报告—金融工程日报金融工程日报

  [table_date]剖析日期2017年04月12日

  [table_research]证券剖析师:丁竞深渊执业证明编号:S0630516080001电话:021-20333723邮箱:djy@联绕人:郑朝日电话:021-20333938邮箱:zhengcy@联绕人:老飚电话:021-20333532邮箱:chenbiao@相干切磋报告

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  首要指数

  最新壹个买进卖日各指数均拥有不一程度下跌,就中上证50指数下投降幅度最小(-0.14%);最新5个买进卖日各指数上涨跌不比,创业板指数跌幅尤为清楚(-2.35%),其他指数则为小幅变募化;最新22个买进卖日各指数所拥有下跌,沪深300与中证500指数上涨幅最父亲(区别为2.41%和2.13%),创业板指数跌幅最父亲(-2.89%)。

  行业

  最新壹个买进卖日,各行业所拥有下投降,就中修盖与休闲效力动行业跌幅清楚(-2.41%和-2.07%)。条要房地产、匪银金融、家用电器和食品饮料拥有小幅下跌;近日到5个买进卖日,修盖材料、国备军工、房地产、提交畅通运输、钢铁、公同事业上涨幅清楚;近壹个月到来修盖材料、修盖修饰、提交畅通运输、国备军工、公同事业行业持续僵持强大势,上涨幅超越10%,传媒、畅通信对立较绵软弱。

  两融

  上壹买进卖日,两融余额规模持续上升,2017年4月11日两融余额为9355.34亿元,就中融资余额9307.54亿元,融券余额47.80亿元。行业中,匪银、医药生物、房地产、计算机、拥黑色金属的两融余额居前,银行和匪银金融的融券余额居前。

  股指期货

  最新壹个买进卖日,以后主力合条约IH1704、IC1704、IF1704仍处于负基差。就中IC1704负基差为-20.68,相较上壹个买进卖日拥有所收敛,年募化对冲本钱也遂之投降到12.75%。

  期权

  最新买进卖日的期权虚值构造中,远月沽虚值父亲于远月购虚值,沽9月2.40元行权价合条约的虚值(时间本钱)最父亲(佰分比体即兴2.60%)。购6月2.153到2.250合条约在扣摒除实值后露示虚值为负,说皓期权报价曾经度过低,具拥有套利当空;4月合条约行权日逐步挨近,其虚值末了尾向0轴收敛,最父亲为沽4月2.4行权合条约的虚值(0.46%)。 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场拥有风险,投资需慎重

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  注释目次

   TOC \o "1-3" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc479623391" 1.行业与要紧指数壹览  PAGEREF _Toc479623391 \h 1

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